Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko, na jakie narażona jest Grupa z tytułu zawarcia transakcji kredytowych, skutkujące możliwością nie odzyskania udzielonych kwot, utratą dochodu lub poniesieniem straty finansowej. Na jego poziom wpływa m.in. jakość opracowania i wprowadzenia produktu kredytowego, procesu kredytowania oraz działań ograniczających możliwość poniesienia strat. W ramach ryzyka kredytowego Grupa uwzględnia zarówno ryzyko kontrahenta, jak również ryzyko rozliczenia i dostawy.

8,9% NPL
+ 1,9 p.p. r/r

Ustalając bieżącą politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, Grupa ma przede wszystkim na względzie utrzymanie ustalonego w strategii poziomu apetytu na ryzyko mierzonego wskaźnikiem NPL, NPL cover oraz poziomem krzywej vintage. Inne istotne czynniki brane pod uwagę to utrzymanie właściwego poziomu kapitału, przestrzeganie stosowanych przez Grupę limitów dotyczących działalności kredytowej, analiza mocnych i słabych stron działalności kredytowej Grupy oraz przewidywanie możliwości i zagrożeń dla jej dalszego rozwoju. Polityka Grupy w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego uwzględnia również cykliczność procesów ekonomicznych oraz zmiany zachodzące w samym portfelu ekspozycji kredytowych.

Grupa kieruje się następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym:

Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się w Grupie na podstawie pisemnych instrukcji i procedur, w których są określone metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka kredytowego. W regulacjach jest określony zakres kompetencji poszczególnych jednostek Grupy w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym.

W celu wyznaczenia poziomu ryzyka kredytowego Grupa wykorzystuje m.in. następujące metody jego pomiaru:

Grupa przeprowadza cykliczne przeglądy realizacji przyjętej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym. Przeglądowi i modyfikacji podlegają przede wszystkim:

System raportowania w Grupie składa się między innymi z następujących elementów:

Grupa przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe:

Jakość portfela

Na koniec grudnia 2016 roku, udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem wyniósł 8,9% i był o 1,9 p.p. wyższy niż na koniec 2015 roku, co wynikało z jednej strony z rozpoznania większej wartości kredytów z rozpoznaną utratą wartości, a z drugiej strony ze zmniejszenia wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek. Na wzrost wartości portfela z utratą wartości największy wpływ miała koncentracja działalności Banku na rynku kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych, które generują podwyższone ryzyko kredytowe przy zakładanej wysokiej rentowności. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wyższy niż pierwotnie zakładano profil ryzyka portfela kredytów gotówkowych i ratalnych z lat 2013 –2016. W związku z identyfikacją podwyższonego profilu ryzyka tego portfela Bank w 2016 roku podjął szereg działań mających na celu jego ograniczenie.

 

W związku z powyższym na koniec grudnia 2016 roku wartość kredytów z rozpoznaną utratą wartości była wyższa o 96,3 mln zł w porównaniu z końcem 2015 roku. Cały ten wzrost przypada na kredyty dla osób fizycznych, w segmencie klientów instytucjonalnych odnotowano bowiem spadek wartości należności z utratą wartości.

Poniżej zaprezentowano wartości wskaźnika NPL w podziale na grupy produktowe:

Wartość wskaźnika NPL
dla kredytów i pożyczek (w %)

Odpisy z tytułu utraty wartości

Na koniec grudnia 2016 roku wartość bilansowa odpisów aktualizacyjnych dla portfela kredytowego Grupy wyniosła 317,8 mln zł i była wyższa o 38,4% w porównaniu z końcem 2015 roku, głównie ze względu na wzrost odpisów dla kredytów gotówkowych i ratalnych, który wynika z pogarszającej się jakości tego portfela.

Odpisy z tytułu utraty wartości dla udzielonych kredytów i
pożyczek (w mln zł)

 

Na koniec grudnia 2016 roku wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości odpisami (ang. coverage ratio) wyniósł 65,4% i był wyższy o 6,5 p.p. w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2015 roku. Przy czym, wartość wskaźnika dla kredytów dla osób fizycznych wyniosła 67,6%, a dla kredytów instytucjonalnych 54,7%.

W kalkulacji odpisów uwzględniono odpis IBNR.

Grupa ogółem

 

Osoby fizyczne

 

Klienci instytucjonalni