BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

46.2. Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań Grupy na skutek niekorzystnego ukształtowania się struktury aktywów i zobowiązań. Źródłem ryzyka płynności może być niedopasowanie strumieni pieniężnych, nagłe wycofanie depozytów przez deponentów, koncentracja źródeł finansowania oraz portfela kredytowego, utrzymywanie nieadekwatnego poziomu portfela aktywów płynnych, ograniczona płynność aktywów, niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów Grupy lub inna nieprzewidziana sytuacja na rynku finansowym.

Ryzyko płynności Grupy jest zarządzane na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko płynności jest nieistotne.

Utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności wiąże się ze znalezieniem optymalnego rozkładu pomiędzy wielkością potrzeb płynnościowych Grupy przejawiających się w zapotrzebowaniu na środki finansowe, a wielkością i kosztem utrzymywanych rezerw płynnościowych pozwalających na generowanie nadwyżki środków pieniężnych. Celem zatem zarządzania ryzykiem płynności Grupy jest bilansowanie wpływów i wypływów środków z transakcji bilansowych i pozabilansowych w celu zapewnienia efektywnych kosztowo źródeł finansowania, generowania nadwyżek finansowych i odpowiedniego ich wykorzystania. Grupa kształtuje strukturę aktywów i zobowiązań, zapewniającą osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy zaakceptowanym przez Grupę poziomie ryzyka płynności oraz w ramach zdefiniowanego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko oraz zdefiniowanej w jego ramach tolerancji na ryzyko płynności określonej przez Zarząd Banku.

Grupa kieruje się m.in. następującymi zasadami w procesie zarządzania ryzykiem płynności:

  • utrzymywany jest akceptowalny poziom płynności, którego podstawą jest utrzymanie odpowiedniego zasobu aktywów płynnych,
  • główne źródło finansowania aktywów Banku stanowią stabilne środki finansowania,
  • podejmowane są działania w celu utrzymywania poziomu ryzyka płynności w ramach przyjętego profilu ryzyka,
  • nadzorcze miary płynności utrzymywane są powyżej ustalonych limitów.

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się na podstawie pisemnych zasad i procedur, w których określone są metody identyfikacji, pomiaru, monitorowania, limitowania oraz raportowania ryzyka płynności. W regulacjach tych określony jest także zakres kompetencji poszczególnych jednostek Banku w procesie zarządzania ryzykiem płynności.

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki w zakresie zarządzania płynnością ze strategią i planem finansowym oraz definiuje apetyt na ryzyko płynności. Z kolei Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania płynnością oraz monitorowanie efektywności tego procesu. Zarządza on kierunkowo płynnością oraz ustala, w oparciu o przyjęty apetyt na ryzyko płynności, tolerancję na ryzyko płynności, jak również zatwierdza rodzaje i wysokości wewnętrznych limitów i progów ostrzegawczych dla poszczególnych miar płynności. Bezpośredni nadzór nad ryzykiem płynności sprawuje Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Odpowiada on m.in.: za strategię finansowania Banku, zatwierdza rodzaje i wysokości wewnętrznych limitów i progów ostrzegawczych dla miar płynności, monitoruje poziom nadzorczych miar płynności w trybie dziennym, ustala wysokość korekt stawek transferowych w ramach systemu wewnętrznych funduszy, sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę nad poziomem płynności w przypadku uruchomienia planu awaryjnego płynności. Za pomiar oraz raportowanie ryzyka płynności odpowiada Departament Ryzyka i Zarządzania Kapitałem. Operacyjne zarządzanie ryzykiem płynności jest umiejscowione w Departamencie Skarbu w zakresie płynności krótkoterminowej oraz w Departamencie Kontrolingu w zakresie płynności średnio- oraz długoterminowej.

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem płynności, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu oraz weryfikacji zasad oraz procedur, w tym także wewnętrznych limitów płynności.

W celu określenia poziomu ryzyka płynności Bank wykorzystuje różne metody jego pomiaru i oceny, w tym:

  • metodę kontraktowej i urealnionej luki płynności,
  • badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej,
  • metodę nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi,
  • limity strukturalne,
  • testy warunków skrajnych.

W ramach monitorowania ryzyka płynności Bank przeprowadza szereg testów warunków skrajnych. Na bazie dziennej Bank przeprowadza standardowe testy warunków skrajnych dla dwóch horyzontów czasowych (7 dni oraz 1 miesiąca) dla trzech różnych rodzajów scenariuszy („Run-na-Bank”, „Kryzys Rynkowy”, „Scenariusz Połączony”), które są analizowane w dwóch wariantach („dotkliwym” oraz „mniej dotkliwym”).

Poniższa tabela przedstawia wyniki standardowych dziennych testów warunków skrajnych Banku wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz na 31 grudnia 2016 roku i dostosowanych do wymogów stawianych instytucjom kredytowym przez znowelizowaną Rekomendację P.

Stan na 31 grudnia 2017   Rodzaj Scenariusza
Horyzont czasowy Wariant Run-na-Bank Kryzys Rynkowy Scenariusz Połączony
    tys. zł tys. zł tys. zł
1 miesiąc Scenariusz dotkliwy 1 054 103 1 269 273 1 059 699
Scenariusz mniej dotkliwy 1 357 712 1 480 635 1 376 941
7 dni Scenariusz dotkliwy 1 256 881 1 322 348 1 218 703
Scenariusz mniej dotkliwy 1 617 053 1 629 980 1 435 991

 

Stan na 31 grudnia 2016   Rodzaj Scenariusza
Horyzont czasowy Wariant Run-na-Bank Kryzys Rynkowy Scenariusz Połączony
    tys. zł tys. zł tys. zł
1 miesiąc Scenariusz dotkliwy 310 798 657 508 447 512
Scenariusz mniej dotkliwy 578 532 817 888 709 972
7 dni Scenariusz dotkliwy 532 565 733 938 626 098
Scenariusz mniej dotkliwy 851 674 979 360 790 338

W scenariuszu „Run-na-Bank” podstawowym elementem będącym podstawą analizy jest utrata zaufania uczestników rynku do Banku, przejawiająca się w wypływie środków klientowskich poprzez zwiększony poziom nieodnawiania niezabezpieczonego finansowania oraz wypływ części środków, których kontraktowy termin wymagalności przypada poza horyzont danego scenariusza. Poziom wypływu środków klientowskich jest zależny od rodzaju kontrahenta, ale również typu środków oraz cech produktów, których dotyczą (Bank zakłada dla przykładu zwiększone wypływy dla środków internetowych lub produktów posiadających ponadprzeciętne warunki oprocentowania).

W scenariuszu „Kryzys Rynkowy” głównym elementem będącym podstawą analizy jest ograniczenie dostępnego finansowania na rynkach hurtowych oraz spadek wartości aktywów finansowych połączone ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki zgłaszanym przez klientów poprzez wykorzystywanie udzielonych im zobowiązań pozabilansowych. Dodatkowo w ramach tego scenariusza rozwoju wydarzeń założone zostały restrykcje w wymienialności walut, wystąpienie warunków skrajnych w wielu walutach równocześnie oraz ograniczenie wielkości środków dostępnych w sektorze bankowym co przekłada się również na wypływ środków klientowskich w związku z ograniczeniem możliwości kredytowania się przez klientów w sektorze.
„Scenariusz Połączony” stanowi kombinację obu powyższych scenariuszy, w szczególności zakłada on wystąpienie scenariusza „Kryzysu Rynkowego” (szoku systemowego) i wystąpienie ponadprzeciętnych problemów Banku jednocześnie z pojawiającymi się zwiększonymi odpływami środków klientowskich.

Standardowe testy warunków skrajnych opisane powyżej są dodatkowo uzupełniane o analizy wrażliwości, które badają wpływ zmiany przyjętych założeń na wynik każdego ze scenariuszy. Uzupełnieniem standardowych testów warunków skrajnych są historyczne testy warunków skrajnych, które pozwalają zarówno na monitorowanie zagrożenia w dodatkowych horyzontach czasowych (od kilku dni do 1 roku), jak również o różnej sile natężenia warunków stresowych. Dopełnieniem powyższych analiz są przeprowadzane w okresach kwartalnych odwrotne testy warunków skrajnych, które polegają na określaniu znacząco negatywnego rezultatu, a następnie ustalaniu przyczyn i skutków, które mogłyby do niego doprowadzić. Przynajmniej w okresach rocznych Bank przeprowadza również wewnętrzne kompleksowe testy warunków skrajnych, w których analizuje się wpływ warunków skrajnych na sytuację finansową, płynnościową oraz kapitałową w celu zaplanowania ewentualnych działań nakierowanych na ograniczenie negatywnego wpływu scenariuszy sytuacji kryzysowych.

Testy warunków skrajnych w Banku wykorzystane są do określenia zapotrzebowania Banku na aktywa płynne zarówno w ramach bieżącej działalności, jak również w ramach opracowywania planów finansowych, gdzie minimalna wielkość aktywów płynnych jest definiowana m.in. poprzez prognozy scenariuszy testów warunków skrajnych. Przeprowadzane testy warunków skrajnych dostarczają dodatkowych informacji w zakresie stopnia podatności Banku na zakłócenia powodowane przez czynniki podlegające analizom, a także wykorzystywane są w procesie ustalania wielkości limitów w zakresie ryzyka płynności.

W powiązaniu ze standardowymi testami warunków skrajnych dla ryzyka płynności Bank opracował zestaw Wskaźników Wczesnego Ostrzegania dla identyfikacji zwiększonego ryzyka lub pojawiających się słabych punktów pozycji płynnościowej czy potencjalnego wzrostu zapotrzebowania na płynność. Wskaźniki Wczesnego Ostrzegania identyfikują negatywne trendy, umożliwiają dokonanie oceny ryzyka i ewentualne podjęcie działań redukujących ekspozycję Banku na nowopowstałe ryzyko. Zatem nie tylko same wyniki przeprowadzanych testów warunków skrajnych, ale również i zmiany w czynnikach ryzyka w nich zawartych stanowią element aktywacyjny dla uruchomienia awaryjnych planów Banku w zakresie ryzyka płynności.

W celu ograniczania ryzyka płynności Bank stosuje limity płynności oraz progi ostrzegawcze nałożone na wybrane miary, m.in. na wskaźniki płynności czy niedopasowanie skumulowanych urealnionych przepływów wynikających z aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych w poszczególnych pasmach czasowych.

Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (z późn. zm.) Bank monitoruje oraz przestrzega nadzorczych wskaźników płynności. W 2017 roku Bank spełniał wymagania w zakresie minimalnych poziomów nadzorczych miar płynności wskazanych w powyższej Uchwale KNF.

Począwszy od października 2015 roku Bank zobowiązany jest do utrzymywania minimalnego poziomu w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (tzw. „LCR”), który to obowiązek wynika z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych wydanego w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Minimalny poziom wskaźnika LCR obowiązujący Bank wynosi 60% od 1 października 2015 roku, 70% od 1 stycznia 2016 roku, 80% od 1 stycznia 2017 roku i 100% od 1 stycznia 2018 roku.

Na 31 grudnia 2017 roku wskaźniki płynności kształtowały się w ramach obowiązujących limitów ograniczających ryzyko płynności. Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynności wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016 Limit
M1 (w tys. zł) 1 648 949 885 293 0
M2 3,26 2,48 1
M3 4,43 4,13 1
M4 1,34 1,18 1
LCR 207% 148% 80%*

 * w 2016 roku minimalny wymóg nadzorczy wynosił 70%

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko płynności:

  • raport dzienny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządu Banku, Departamentu Skarbu i Departamentu Kontrolingu,
  • raport miesięczny dla Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Zarządu Banku,
  • raport kwartalny dla Rady Nadzorczej Banku i Zarządu Banku.

Bank posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji nagłych wahań poziomu bazy depozytowej. Z analizy szybko dostępnych źródeł finansowania wynika, iż w sytuacjach hipotetycznie obniżonej płynności, Bank jest w stanie pozyskać środki w odpowiedniej wysokości, bez uruchamiania, tzw. planów awaryjnych. Na 31 grudnia 2017 roku Bank dysponował wystarczającym zasobem aktywów płynnych, aby przetrwać w sytuacji urzeczywistnienia się sytuacji kryzysowych.

Nadwyżka płynności określona zgodnie ze znowelizowaną Rekomendacją P przedstawiała się następująco:

Nadwyżka płynności Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Podstawowa nadwyżka płynności 2 109 429 1 248 135
Rachunki bieżące w bankach 51 452 4 569
Środki w NBP (ponad rezerwę obowiązkową) (171 778) (142 611)
Dłużne papiery skarbowe 1 692 829 1 295 049
Dłużne papiery NBP 536 926 91 128
Uzupełniająca nadwyżka płynności 9 009 17 542
Dłużne papiery bankowe 9 009 17 542
Nadwyżka płynności 2 118 438 1 265 677

Luka kontraktowa po stronie aktywnej charakteryzuje się w przeważającej części długoterminowym profilem, głównie ze względu na pozycje: kredyty udzielone klientom oraz inwestycyjne aktywa finansowe. O ile niemal całość portfela inwestycyjnych aktywów finansowych stanowią płynne papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz NBP, które Bank może natychmiast wykorzystać do wygenerowania środków finansowych, to ponad 80% portfela kredytowego Banku przypada na okres powyżej 1 roku. W celu ograniczenia ryzyka wynikającego z takiej struktury portfela kredytowego Bank pozyskuje długoterminowe depozyty od klientów, przeprowadza emisję obligacji własnych oraz koncentruje swoje działania na budowaniu relacji z klientami w zakresie produktów depozytowych bez terminu zapadalności (rachunki bieżące klientów detalicznych) co przekłada się na wysoką stabilność tych środków, a więc długi okres pozostawania w Banku jako stabilne źródło finansowania, co jest uwidocznione w zakresie urealnionej luki płynności.

Urealnione luki płynności

Poniższa tabela przedstawia urealnione luki płynności dla Grupy wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku.

Stan na 31 grudnia 2017 Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa bilansowe razem 2 260 984 188 439 281 738 547 335 2 451 174 3 193 280
Pasywa bilansowe razem 583 948 304 281 354 158 681 703 3 757 078 1 941 971
Luka urealniona bilansowa 1 677 036 (115 842) (72 420) (134 368) (1 305 904) 1 251 309
Luka skumulowana bilansowa 1 677 036 1 561 194 1 488 774 1 354 406 48 502 1 299 811
Zobowiązania pozabilansowe 17 629 18 772 13 018 25 543 7 419 0
Luka urealniona ogółem 1 659 407 (134 614) (85 438) (159 911) (1 313 323) 1 251 309
Luka skumulowana ogółem 1 659 407 1 524 793 1 439 355 1 279 444 (33 879) 1 217 430

 

Stan na 31 grudnia 2016 Do 1 miesiąca Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa bilansowe razem 1 395 066 243 959 336 799 607 205 2 679 431 3 108 046
Pasywa bilansowe razem 517 159 286 061 287 381 406 901 3 906 989 1 717 182
Luka urealniona bilansowa 877 907 (42 102) 49 418 200 304 (1 227 558) 1 390 864
Luka skumulowana bilansowa 877 907 835 805 885 223 1 085 527 (142 031) 1 248 833
Zobowiązania pozabilansowe 15 893 12 000 7 099 13 014 14 442 0
Luka urealniona ogółem 862 014 (54 102) 42 319 187 290 (1 242 000) 1 390 864
Luka skumulowana ogółem 862 014 807 912 850 231 1 037 521 (204 479) 1 186 385

 

Aktywa oraz zobowiązania finansowe Grupy według ich daty zapadalności i wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności

Stan na 31 grudnia 2017 Do 1 miesiąca włącznie Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Razem do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem powyżej 1 roku O nieokreślonej zapadalności Razem
Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa oraz środki w Banku Centralnym 44 446 0 0 44 446 0 0 0 0 44 446
Należności od innych banków 52 326 0 10 008 62 334 20 149 0 20 149 0 82 483
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 173 173 372 0 372 0 545
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 98 975 80 276 363 575 542 826 1 445 297 2 654 145 4 099 442 133 428 4 775 696
Inwestycyjne aktywa finansowe: 547 883 0 288 165 836 048 1 293 052 206 108 1 499 160 4 832 2 340 040
- dostępne do sprzedaży 547 883 0 288 165 836 048 1 293 052 206 108 1 499 160 4 832 2 340 040
Pozostałe aktywa 45 930 1 387 6 395 53 712 2 100 0 2 100 27 55 839
Aktywa razem 789 560 81 663 668 316 1 539 539 2 760 970 2 860 253 5 621 223 138 287 7 299 049
Zobowiązania pozabilansowe udzielone 32 994 8 978 42 396 84 368 29 263 0 29 263 122 335 235 966

 

Stan na 31 grudnia 2017 Do 1 miesiąca włącznie Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Razem do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem powyżej 1 roku O nieokreślonej zapadalności Razem
Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec innych banków 18 414 0 0 18 414 0 0 0 0 18 414
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 12 476 0 0 12 476 0 0 0 0 12 476
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 36 0 36 0 36
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 692 0 692 0 692
Zobowiązania wobec klientów 463 215 484 640 748 076 1 695 931 547 082 8 127 555 209 3 857 416 6 108 556
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 210 679 210 679 145 100 0 145 100 0 355 779
Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 142 393 49 870 192 263 0 192 263
Pozostałe zobowiązania 120 530 654 455 121 639 3 906 288 4 194 0 125 833
Zobowiązania razem 614 635 485 294 959 210 2 059 139 839 209 58 285 897 494 3 857 416 6 814 049
Zobowiązania pozabilansowe otrzymane 19 858 179 3 238 23 275 3 216 0 3 216 0 26 490

 

Stan na 31 grudnia 2016 Do 1 miesiąca włącznie Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Razem do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem powyżej 1 roku O nieokreślonej zapadalności Razem
Aktywa tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Kasa oraz środki w Banku Centralnym 65 365 0 0 65 365 0 0 0 0 65 365
Należności od innych banków 5 702 0 10 036 15 738 30 160 0 30 160 0 45 898
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 0 695 0 695 0 695
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 0 1 146 1 146 0 0 0 0 1 146
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 103 653 89 867 379 738 573 258 1 519 915 2 919 666 4 439 581 141 500 5 154 339
Inwestycyjne aktywa finansowe: 92 988 0 284 765 377 753 1 054 479 28 306 1 082 785 4 019 1 464 557
- dostępne do sprzedaży 92 988 0 274 668 367 656 775 705 28 306 804 011 4 019 1 175 686
- utrzymywane do terminu zapadalności 0 0 10 097 10 097 278 774 0 278 774 0 288 871
Pozostałe aktywa 37 549 385 5 919 43 853 2 530 0 2 530 66 46 449
Aktywa razem 305 257 90 252 681 604 1 077 113 2 607 779 2 947 972 5 555 751 145 585 6 778 449
Zobowiązania pozabilansowe udzielone 10 114 5 587 73 686 89 387 18 433 0 18 433 86 984 194 804

 

Stan na 31 grudnia 2016 Do 1 miesiąca włącznie Od 1 miesiąca do 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Razem do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem powyżej 1 roku O nieokreślonej zapadalności Razem
Zobowiązania tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 0 0 2 0 0 0 0 2
Zobowiązania wobec innych banków 21 856 0 0 21 856 0 0 0 0 21 856
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1 040 0 0 1 040 0 0 0 0 1 040
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 205 0 0 205 0 0 0 0 205
Instrumenty finansowe zabezpieczające 0 0 0 0 932 0 932 0 932
Zobowiązania wobec klientów 494 979 464 933 713 338 1 673 250 564 690 6 153 570 843 3 518 921 5 763 014
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 913 913 354 728 0 354 728 0 355 641
Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0 0 142 818 142 818 0 142 818
Pozostałe zobowiązania 107 835 463 404 108 702 382 285 667 0 109 369
Zobowiązania razem 625 917 465 396 714 655 1 805 968 920 732 149 256 1 069 988 3 518 921 6 394 877
Zobowiązania pozabilansowe otrzymane 1 964 178 2 561 4 703 7 125 0 7 125 0 11 82

 

Działalność w zakresie pozyskiwania finansowania

Bank pozyskuje finansowanie mające na celu zabezpieczenie płynności na jego bezpieczny bieżący rozwój przede wszystkim poprzez:

  • rozwój bazy depozytowej klientów w obszarze detalicznym jako główny element wzrostu źródeł finansowania,
  • depozyty instytucjonalne jako finansowanie uzupełniające.

Ponadto, w zależności od sytuacji rynkowej i popytu na produkty depozytowe, Bank zakłada również możliwość emisji obligacji krótkoterminowych.

Bank prowadzi również działalność w zakresie pozyskiwania finansowania długoterminowego ukierunkowaną na poprawę płynności długoterminowej przede wszystkim poprzez:

  • rozwój bazy depozytów długoterminowych od osób prywatnych,
  • emisje własnych obligacji długoterminowych.

Mając na celu optymalne dostosowanie struktury terminowej źródeł finansowania do struktury posiadanych aktywów, przy podejmowaniu decyzji co do finansowania, Bank bierze pod uwagę poziomy nadzorczych miar płynności oraz wewnętrznie ustanowione limity płynności.

Struktura źródeł finansowania Grupy dostosowana jest do potrzeb wynikających z jego działalności kredytowej. Dywersyfikacja źródeł finansowania wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

  Stan na 31 grudnia 2017   Stan na 31 grudnia 2016  
  Struktura   Struktura
  tys. zł % tys. zł %
Zobowiązania klientowskie bez środków Poczty Polskiej i Grupy* 6 041 580 81% 5 710 211 82%
Kapitał własny 634 049 8% 523 442 8%
Obligacje płynnościowe* 355 000 5% 355 000 5%
Dług podporządkowany* 193 000 3% 143 000 2%
Pozostałe zobowiązania 128 770 2% 114 404 2%
Zobowiązania Poczty Polskiej i Grupy Poczty* 92 468 1% 86 205 1%
NBP i inne banki* 3 194 0% 3 059 0%
Transakcje repo 12 512 0% 1 245 0%
Razem 7 460 573 100% 6 936 566 100%

 * wartość kapitału bez naliczonych odsetek, prowizji rozliczanych metodą ESP, pozostałych zobowiązań oraz rezerw, które zostały zaprezentowane w pozycji „Pozostałe zobowiązania”

Do góry