BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Grupy oraz poziomu jego kapitałów własnych z tytułu niekorzystnych zmian kursów walutowych.

Ryzyko walutowe Grupy jest ponoszone na poziomie Banku, ponieważ ze względu na specyfikę działalności spółek zależnych ponoszone przez nie ryzyko jest nieistotne.

Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ochrona wyniku finansowego z tytułu różnic kursowych oraz uzyskiwanie korzyści finansowych poprzez zawieranie transakcji w instrumentach walutowych na własny rachunek przy zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka.

Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym dokonuje pomiaru tego ryzyka poprzez:

  • wyliczanie pozycji całkowitej Banku,
  • wyliczanie pozycji w poszczególnych walutach,
  • wyliczanie wartości zagrożonej (VaR dla  poziomu ufności 99,2% i okresu 10 dniowego),
  • przeprowadzanie testów warunków skrajnych.

Poniższe tabele przedstawiają wartość VaR dla ryzyka walutowego.

Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego (w tys. zł)            
VAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wartość minimalna 7 7 10 11 4 179
Wartość maksymalna 420 322 210 409 461 282
Wartość średnia 143 34 49 33 157 219

 

Statystyka miary VaR dla ryzyka walutowego (w tys. zł)          
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
VAR 13 28 10 409 235 206

W 2016 roku i 2015 roku ryzyko walutowe Banku kształtowało się na niskim poziomie, co wynikało z niewielkiego udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej (poniżej 2%). Wartość całkowitej pozycji walutowej w okresie od 31 grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku przekroczyła 2% funduszy własnych. W okresie od lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wartość całkowitej pozycji walutowej nie przekraczała 2% funduszy własnych.

Do góry